Индикатор хорошо показывает себя при работе в каналах, можно ловить движения от сопротивления до поддержки и обратно по областям перекупленности и перепроданности. Но не стоит забывать, что при сильном тренде цена не замечает уровней и перекупа/перепрода. Медвежья дивергенция образуется на восходящем тренде, а бычья дивергенция на нисходящем тренде. MACD торговля по этим точкам означает анализ тренда и его импульса, а затем его сравнение с движением цены, чтобы обнаружить конвергенцию (соответствие) или дивергенцию (несоответствие). Затем используется индикатор дивергенции MACD, сравнивающий этот импульс с поведением цены. Каждый пик отрицательного или положительного движения цены становится внешней точкой индикатора.
Торговые сигналы
Стоит внимательно относится к сигналам на дневном и недельном графике. В качестве фильтра используют гистограмму индикатора — покупки совершают только когда она выше нуля, а продажи когда ниже. Нужно совпадение двух условий пересечение линий и гистограмма в необходимом положении. Самым сильным сигналом MACD гистограммы является дивергенция, которая возникает в конце тренда, когда рынок уже готов к развороту.
Выход сигнальной линии из гистограммы
Как и все опережающие индикаторы, дивергенция часто бывает ложной. При этом применение сигналов дивергенции может качественно улучшить торговлю, повысить точность прогнозирования и сократить отставание. Чаще всего индикатор используют для выявления торговых сигналов при боковом движении цен — периоды стабилизации курса после повышения или понижения (консолидация). Наконец, вы можете рассчитать гистограмму, вычитая сигнальную линию из линии MACD.
Определение направления и силы тренда
- Поэтому в приведенном выше примере показана отрицательная (медвежья) дивергенция.
- Синим кружком отмечен ранний сигнал на разворот, где кривая RSI вышла в зону перекупленности, а график цены остался в области полос индикатора.
- В некоторых терминалах (например, Quik) гистограмма и линии разделены на разные окна.
- В то же время, строить торговую стратегию исключительно на дивергенциях, было бы большой ошибкой.
- А максимумы кривой индикатора ниже и находятся в области рыночного равновесия.
Чем больше расстояние между точками скользящих средних, тем длиннее столбец гистограммы. На графике выше представлено, как происходит медвежья дивергенция скрытого вида. После формирования такой медвежьей дивергенции нисходящий импульс ожидаемо продолжает движение и увеличивает наклон вниз. Скрытая бычья дивергенция является сигналом продолжения тренда. После формирования сигнала рынок не стремится изменить направление, а напротив, демонстрирует сильный восходящий тренд. На графике BTCUSD выше виден медвежий тренд, который сопровождается ростом кривой технического индикатора RSI.
Бычья и медвежья дивергенция
По умолчанию периоды скользящих 12-26, а сигнальная линия с периодом 9. Принцип работы индикатора простой — он показывает отношение краткосрочного периода относительно долгосрочного. В параметрах индикатора задают периоды скользящих и по каким ценам нужно строить (закрытия. открытия, минимума, максимума, медиальная). MACD может принимать как отрицательные так и положительные значения. Но, с другой стороны график цен сохраняется чистым и обеспечивает отличное представление о динамике рынка. Торговые стратегии MACD и RSI, основанные на дивергенции и конвергенции, очень похожи.
Синие линии, проведенные по минимумам показателей индикатора и ценового графика, различаются направлениями, то есть показывают дивергенцию. Этот мощнейший сигнал впоследствии реализуется как смена настроения рынка в пользу быков. Если сигнальная линия MACD пересекает нулевую отметку снизу вверх – это сигнализирует о возможном начале бычьего тренда, рекомендуется искать сигнал для покупок. Напротив, если сигнальная линия пересекает нулевое значение сверху вниз – это может указывать на начало медвежьего тренда, в этом случае трейдеры ищут сигналы для продажи maxitreid актива. Однако простая стратегия Форекс, основанная на пересечении ценой скользящей средней, может давать ложные сигналы из-за большого количества ценовый колебаний.
Однако инвесторы могут изменять настройки под конкретные инструменты и свою торговую стратегию. К примеру, использование более коротких периодов для расчета экспоненциальной скользящей средней (EMA) улучшает чувствительность индикатора. Это позволит получать ранние сигналы, а их количество будет больше, но есть риски получить ложные срабатывания. Такие изменения могут как улучшить, так и ухудшить результаты торговли.
Изменяя периоды скользящих можно менять скорость реакции индикатора на изменение цены. Когда сигнальная линия пересекает основную сверху вниз, трейдеры прогнозируют скорое снижение котировок. В зависимости от силы тренда разница может увеличиваться, уменьшаться или оставаться неизменной. MACD как и многие индикаторы работает лучше всего на больших таймфреймах, параметры подбирались исходя из торговли на дневных графиках. Хотя многие часто находят их похожими, индикаторы MACD и Stochastic совершенно разные.
